Сравнение RFETX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
RFETX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RFETX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFETX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | -2.82% | 15.73% | 10.86% | 14.52% | -14.50% | 13.22% | 15.17% | 20.03% | -4.14% | 18.53% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RFETX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции RFETX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.56% соответственно.
RFETX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.73%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFETX и PPLIX
RFETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
RFETX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
RFETX
PPLIX
Сравнение RFETX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFETX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.52 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.38 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.63 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFETX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.43 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между RFETX и PPLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFETX и PPLIX
Дивидендная доходность RFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.81% | 6.62% | 4.04% | 3.00% | 4.73% | 6.77% | 3.86% | 4.26% | 4.81% | 2.86% | 3.77% | 5.83% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок RFETX и PPLIX
Максимальная просадка RFETX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFETX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFETX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -55.61% | +33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -11.42% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -26.85% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -32.67% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.96% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -8.35% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.37% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFETX и PPLIX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) составляет 2.92%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что RFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFETX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.80% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 9.12% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 15.76% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 15.44% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 15.56% | -4.91% |