Сравнение RFETX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
RFETX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RFETX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFETX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | -1.28% | 15.73% | 10.86% | 14.52% | -14.50% | 13.22% | 15.17% | 20.03% | -4.14% | 18.53% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RFETX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции RFETX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 10.52% соответственно.
RFETX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.90%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFETX и LTFIX
RFETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
RFETX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
RFETX
LTFIX
Сравнение RFETX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFETX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.51 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.38 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.60 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFETX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между RFETX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFETX и LTFIX
Дивидендная доходность RFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.71% | 6.62% | 4.04% | 3.00% | 4.73% | 6.77% | 3.86% | 4.26% | 4.81% | 2.86% | 3.77% | 5.83% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок RFETX и LTFIX
Максимальная просадка RFETX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFETX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFETX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -52.73% | +30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -11.48% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -26.80% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -33.50% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.06% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -7.70% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.40% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFETX и LTFIX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) составляет 3.46%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что RFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFETX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 5.91% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 9.34% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 15.96% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 15.42% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 15.80% | -5.14% |