Сравнение RFEM с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
RFEM и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RFEM и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFEM и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 4.15% | 27.71% | 10.85% | 20.78% | -19.05% | 0.97% | 8.19% | 20.33% | -18.80% | 35.73% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RFEM показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%.
RFEM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFEM и TUR
RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
RFEM vs. TUR — Ранг доходности на риск
RFEM
TUR
Сравнение RFEM c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFEM | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.93 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.52 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.71 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 4.06 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.93 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.04 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между RFEM и TUR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFEM и TUR
Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 1.96% | 1.98% | 3.64% | 3.28% | 7.74% | 3.21% | 1.22% | 3.75% | 2.37% | 1.62% | 3.73% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок RFEM и TUR
Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.22% | -72.34% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.24% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -31.63% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -29.26% | +21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -40.05% | +27.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.15% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFEM и TUR
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеют волатильность 7.96% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.33% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 14.57% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 22.36% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 33.76% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 34.33% | -14.57% |