PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с TUR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RFEM is actively managed, while TUR is passively managed. Over the past 5 years, RFEM returned 8.99%/yr vs 14.80%/yr for TUR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у TUR с доходностью 13.80%.

RFEM

1 день
-1.39%
1 месяц
4.27%
С начала года
21.66%
6 месяцев
23.54%
1 год
45.49%
3 года*
24.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

TUR

1 день
-2.34%
1 месяц
-6.69%
С начала года
13.80%
6 месяцев
16.84%
1 год
30.29%
3 года*
10.24%
5 лет*
14.80%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		21.66%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.80%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Correlation

The correlation between RFEM and TUR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.39

The correlation between RFEM and TUR shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFEM и TUR

Секторы
RFEM
TUR

Технологии

35.8%
0.8%

Финансовые услуги

20.4%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.0%

Промышленность

7.9%
25.7%

Энергетика

6.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.2%

Сырьевые материалы

4.0%
11.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
13.7%

Здравоохранение

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.7%

Недвижимость

0.7%
1.2%

Технологии

RFEM
35.8%
TUR
0.8%

Финансовые услуги

RFEM
20.4%
TUR
15.3%

Потребительский циклический сектор

RFEM
11.4%
TUR
5.0%

Промышленность

RFEM
7.9%
TUR
25.7%

Энергетика

RFEM
6.6%
TUR
6.2%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.7%
TUR
3.2%

Сырьевые материалы

RFEM
4.0%
TUR
11.5%

Потребительский защитный сектор

RFEM
3.4%
TUR
13.7%

Здравоохранение

RFEM
2.7%
TUR
2.0%

Коммунальные услуги

RFEM
1.4%
TUR
1.7%

Недвижимость

RFEM
0.7%
TUR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с AMRTUR с EPOLTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM

Доходность на риск

RFEM vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEMTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.20

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.79

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.89

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

5.67

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEM vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEMTURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.20

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.04

+0.48

Просадки

Сравнение просадок RFEM и TUR

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-72.34%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-16.07%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-31.63%

+15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-31.63%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-28.38%

+26.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-39.90%

+27.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.36%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и TUR

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 6.86%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

14.14%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

19.90%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

25.40%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

34.16%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

34.39%

-14.58%

Сравнение комиссий RFEM и TUR

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и TUR

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TUR в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.68%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.11%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

RFEM and TUR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.14%) compared to RFEM (6.86%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs TUR's -72.34%.

On 5-year performance, TUR leads with 14.80% vs 8.99% for RFEM. On fees, TUR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TUR has performed better with a 14.80% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

TUR has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.68% for RFEM.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.59% for TUR.

RFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор