PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFEM с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFEM и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFEM и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
4.15%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-21.81%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.


RFEM

1 день
0.33%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.15%
6 месяцев
8.82%
1 год
28.76%
3 года*
19.03%
5 лет*
6.41%
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий RFEM и KNG

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

RFEM vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFEMKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.38

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.64

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.47

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

1.70

+8.04

RFEM vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFEMKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.38

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между RFEM и KNG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и KNG

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
1.96%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFEM и KNG

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


RFEMKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-35.12%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.55%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-18.20%

-16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-6.79%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-4.10%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.94%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и KNG

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что RFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFEMKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.36%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

7.47%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

13.64%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

13.63%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.30%

+2.46%