PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFEM с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFEM и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFEM и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
3.81%27.71%10.85%20.78%-19.05%-6.17%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.


RFEM

1 день
3.53%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.81%
6 месяцев
9.28%
1 год
28.91%
3 года*
18.90%
5 лет*
6.34%
10 лет*

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий RFEM и IGLD

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

RFEM vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFEMIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.62

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.09

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.25

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

9.68

-0.02

RFEM vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFEMIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.05

-0.60

Корреляция

Корреляция между RFEM и IGLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и IGLD

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IGLD в 12.45%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
1.97%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFEM и IGLD

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


RFEMIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-18.59%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-17.56%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-18.59%

-16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-11.57%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-5.01%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.08%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и IGLD

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 8.78%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFEMIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

11.19%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

21.21%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

23.75%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.90%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

14.86%

+4.90%