Сравнение RFDTX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.62% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.73% соответственно.
RFDTX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.86%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и PTDIX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
RFDTX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
RFDTX
PTDIX
Сравнение RFDTX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.04 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.55 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.40 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.70 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.04 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.71 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и PTDIX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.71% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и PTDIX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -54.38% | +35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -9.72% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -25.43% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -30.02% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -5.17% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -7.54% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.04% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и PTDIX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.94% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 7.68% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 13.16% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 13.48% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 13.80% | -4.87% |