Сравнение RFDTX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.62% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFDTX имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции PMTIX немного впереди с 8.24%.
RFDTX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.86%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и PMTIX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
RFDTX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
RFDTX
PMTIX
Сравнение RFDTX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.13 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.67 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.50 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.98 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.13 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.47 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и PMTIX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.71% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и PMTIX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -52.14% | +32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -7.49% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -23.05% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -25.87% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -4.15% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -6.83% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.61% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и PMTIX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.92% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 5.89% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 9.92% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 10.56% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 11.21% | -2.28% |