Сравнение RFDTX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.62% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.08% соответственно.
RFDTX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.86%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и LTRIX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
RFDTX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
RFDTX
LTRIX
Сравнение RFDTX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.02 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.54 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.39 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.65 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.44 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и LTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и LTRIX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.71% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и LTRIX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -51.39% | +32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -10.65% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -26.25% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -31.56% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -5.57% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -7.26% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.23% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и LTRIX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.45% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 8.47% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 14.51% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 14.57% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 14.79% | -5.86% |