PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. RFDI is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 5 years, RFDI returned 8.07%/yr vs 34.63%/yr for FTXL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

RFDI

1 день
-0.69%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.65%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.94%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
8.56%

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		7.65%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-18.26%24.08%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between RFDI and FTXL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.60

The correlation between RFDI and FTXL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFDI и FTXL

Секторы
RFDI
FTXL

Финансовые услуги

27.2%

-

Энергетика

11.5%

-

Промышленность

11.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Технологии

7.9%
99.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

RFDI
27.2%
FTXL

-

Энергетика

RFDI
11.5%
FTXL

-

Промышленность

RFDI
11.3%
FTXL
0.5%

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.2%
FTXL

-

Здравоохранение

RFDI
8.8%
FTXL

-

Технологии

RFDI
7.9%
FTXL
99.5%

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

RFDI
4.8%
FTXL

-

Коммунальные услуги

RFDI
4.7%
FTXL

-

Сырьевые материалы

RFDI
4.6%
FTXL

-

Недвижимость

RFDI
1.9%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с EFAVRFDI с TDIV
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

RFDI vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDIFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
6.33

-4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
5.74

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.78

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

15.62

-13.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

58.28

-49.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDI vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDIFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

6.33

-4.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.94

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RFDI и FTXL

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-43.87%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-14.51%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-41.57%

+28.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-43.87%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

0.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-10.56%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.88%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и FTXL

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) составляет 4.65%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что RFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

14.28%

-9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

28.98%

-17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

35.94%

-21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

36.02%

-19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

34.25%

-16.89%

Сравнение комиссий RFDI и FTXL

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и FTXL

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.28%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and FTXL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to RFDI (4.65%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.63% vs 8.07% for RFDI. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RFDI has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.63% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

RFDI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.12% for FTXL.

RFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор