PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFDA с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFDA и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDA и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
-0.70%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-7.51%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


RFDA

1 день
0.35%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.68%
1 год
20.19%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.74%
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий RFDA и KNG

RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

RFDA vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 7373
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFDAKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.38

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.64

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.47

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

1.70

+6.64

RFDA vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFDAKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.38

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.23

Корреляция

Корреляция между RFDA и KNG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и KNG

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
1.98%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFDA и KNG

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


RFDAKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-35.12%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-10.55%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-18.20%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-6.79%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.10%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.94%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и KNG

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFDAKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.36%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.47%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

13.64%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

13.63%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.30%

-0.37%