PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDA с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDA с IQM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

RFDA и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDA и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDA и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		-1.05%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%21.44%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		1.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 1.18%.

RFDA

1 день
1.86%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.65%
1 год
20.44%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

IQM

1 день
6.12%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.33%
1 год
55.72%
3 года*
26.13%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с AGGRFDA с DIVBRFDA с HYGRFDA с IAURFDA с BWXRFDA с SCHD
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий RFDA и IQM

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

RFDA vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDAIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.68

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.29

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.72

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

11.65

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDA vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDAIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.68

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.05

Корреляция

Корреляция между RFDA и IQM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и IQM

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.99%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFDA и IQM

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDAIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-44.91%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-14.71%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-44.91%

+25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-8.68%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-12.55%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.70%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и IQM

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 4.32%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDAIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

12.90%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

23.48%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

33.37%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

28.67%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

30.73%

-13.80%