PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFDA с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFDA и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDA и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
-1.05%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.


RFDA

1 день
1.86%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.65%
1 год
20.44%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.66%
10 лет*

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий RFDA и ILCB

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

RFDA vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFDAILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.47

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.51

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

7.11

+1.35

RFDA vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFDAILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.60

+0.13

Корреляция

Корреляция между RFDA и ILCB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и ILCB

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности ILCB в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
1.99%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок RFDA и ILCB

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


RFDAILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-51.53%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-12.07%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-25.47%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-6.44%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-6.28%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.57%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и ILCB

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 4.32%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFDAILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.34%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.62%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.41%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

17.13%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.14%

-1.21%