Сравнение RFDA с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
RFDA и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDA и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDA и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | -1.05% | 16.42% | 20.12% | 16.98% | -8.58% | 25.94% | 11.26% | 27.15% | -9.27% | 19.86% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
RFDA
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDA и ILCB
RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
RFDA vs. ILCB — Ранг доходности на риск
RFDA
ILCB
Сравнение RFDA c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.47 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.51 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.11 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.60 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RFDA и ILCB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и ILCB
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.99% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и ILCB
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -51.53% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -12.07% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -25.47% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -6.44% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -6.28% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.57% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и ILCB
Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 4.32%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.34% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 9.62% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.41% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.13% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 18.14% | -1.21% |