Сравнение RFDA с BIBL
RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RFDA is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, RFDA returned 12.74%/yr vs 10.29%/yr for BIBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности RFDA и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.
RFDA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 13.35%
BIBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFDA и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 10.33% | 16.42% | 20.12% | 16.98% | -8.58% | 25.94% | 11.26% | 27.15% | -9.27% | 4.54% |
BIBL Inspire 100 ETF | 24.90% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.42% |
Correlation
The correlation between RFDA and BIBL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between RFDA and BIBL shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RFDA и BIBL
Секторы
RFDA
BIBL
Технологии
Финансовые услуги
Энергетика
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
RFDA
BIBL
Финансовые услуги
RFDA
BIBL
Энергетика
RFDA
BIBL
Здравоохранение
RFDA
BIBL
Промышленность
RFDA
BIBL
Коммуникационные услуги
RFDA
BIBL
-
Потребительский циклический сектор
RFDA
BIBL
Потребительский защитный сектор
RFDA
BIBL
Недвижимость
RFDA
BIBL
Коммунальные услуги
RFDA
BIBL
Сырьевые материалы
RFDA
BIBL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFDA vs. BIBL — Ранг доходности на риск
RFDA
BIBL
Сравнение RFDA c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFDA | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 4.38 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 18.61 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFDA и BIBL
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFDA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -36.12% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -8.94% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -20.60% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -30.85% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.92% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -7.00% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.10% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и BIBL
Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 3.21%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFDA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.81% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 13.65% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 16.44% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.76% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 21.11% | -4.24% |
Сравнение комиссий RFDA и BIBL
RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и BIBL
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности BIBL в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.94% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.81% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
RFDA and BIBL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (6.81%) compared to RFDA (3.21%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs BIBL's -36.12%.
On 5-year performance, RFDA leads with 12.74% vs 10.29% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 12.74% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.
RFDA has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.94% for BIBL.
They also come from different issuers: SS&C and Inspire. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.35% for BIBL.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFDA и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор