PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFDA с BFOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с BFOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) are both exchange-traded funds - RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C, while BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index. RFDA is actively managed, while BFOR is passively managed. Over the past 10 years, RFDA returned 13.40%/yr vs 12.70%/yr for BFOR. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for BFOR.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и BFOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у BFOR с доходностью 17.89%. За последние 10 лет акции RFDA превзошли акции BFOR по среднегодовой доходности: 13.40% против 12.70% соответственно.

RFDA

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
13.75%
С начала года
15.61%
1 год
26.29%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.40%
Всё время*
13.51%

BFOR

1 день
-0.75%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
12.98%
С начала года
17.89%
1 год
25.03%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.70%
Всё время*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BFOR

ALPS Barron's 400 ETF
$757.08K$625.09K$468.45K

RFDA

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
$163.00K$125.22K$115.28K

Сравнение доходности по годам RFDA и BFOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		15.61%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		17.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%

Correlation

The correlation between RFDA and BFOR is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.84

The correlation between RFDA and BFOR shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFDA и BFOR

Секторы
RFDA
BFOR

Финансовые услуги

18.8%
21.8%

Технологии

15.4%
20.9%

Здравоохранение

12.2%
11.9%

Энергетика

11.1%
6.4%

Промышленность

9.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.5%

Недвижимость

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Финансовые услуги

RFDA
18.8%
BFOR
21.8%

Технологии

RFDA
15.4%
BFOR
20.9%

Здравоохранение

RFDA
12.2%
BFOR
11.9%

Энергетика

RFDA
11.1%
BFOR
6.4%

Промышленность

RFDA
9.3%
BFOR
16.4%

Потребительский циклический сектор

RFDA
8.1%
BFOR
10.9%

Потребительский защитный сектор

RFDA
7.1%
BFOR
4.0%

Коммуникационные услуги

RFDA
6.2%
BFOR
3.5%

Недвижимость

RFDA
5.1%
BFOR

-

Коммунальные услуги

RFDA
4.9%
BFOR
1.8%

Сырьевые материалы

RFDA
1.8%
BFOR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

ALPS Barron's 400 ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU
Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с SCHG

Доходность на риск

RFDA vs. BFOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFDA c BFOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDABFORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.69

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.51

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.80

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

10.21

+7.14

RFDA vs. BFOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BFOR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и BFOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDA и BFOR

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и BFOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDABFORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-41.27%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-8.98%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-21.91%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-25.93%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-41.27%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.75%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-6.35%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.46%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и BFOR

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 2.95%, в то время как у ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDABFORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.77%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

10.82%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

14.84%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

19.43%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

20.35%

-3.51%

Сравнение комиссий RFDA и BFOR

RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BFOR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и BFOR

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BFOR в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.50%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and BFOR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFOR has higher volatility (3.77%) compared to RFDA (2.95%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs BFOR's -41.27%.

On 10-year performance, RFDA leads with 13.40% vs 12.70% for BFOR. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFDA has performed better with a 13.40% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.50% for BFOR.

RFDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while BFOR is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.65% for BFOR.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и BFOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор