Сравнение RFDA с BFOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR).
RFDA и BFOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDA и BFOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDA и BFOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | -1.05% | 16.42% | 20.12% | 16.98% | -8.58% | 25.94% | 11.26% | 27.15% | -9.27% | 19.86% |
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.68% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BFOR с доходностью 1.68%.
RFDA
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
BFOR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDA и BFOR
RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BFOR в 0.65%.
Доходность на риск
RFDA vs. BFOR — Ранг доходности на риск
RFDA
BFOR
Сравнение RFDA c BFOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | BFOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.58 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.67 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.01 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между RFDA и BFOR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и BFOR
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности BFOR в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.99% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% | 0.00% |
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и BFOR
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и BFOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDA | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -41.27% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -12.75% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -25.93% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.97% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -6.49% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.04% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и BFOR
Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 4.32%, в то время как у ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDA | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.63% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 11.44% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 20.00% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 19.44% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 20.41% | -3.48% |