Сравнение RFCI с VGMS
RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFCI returned 2.25% vs 5.08% for VGMS. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности RFCI и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFCI показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.76%.
RFCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.82%
- Всё время*
- 1.99%
VGMS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.48K | $70.38K | $43.92K | |
| $2.53M | $2.33M | $2.03M |
Сравнение доходности по годам RFCI и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 0.18% | 4.33% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.76% | 5.51% |
Correlation
The correlation between RFCI and VGMS is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between RFCI and VGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFCI vs. VGMS — Ранг доходности на риск
RFCI
VGMS
Сравнение RFCI c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFCI | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.07 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 9.11 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFCI и VGMS
Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFCI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -2.46% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.46% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.14% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.31% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.56% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFCI и VGMS
RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что RFCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFCI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.83% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.74% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 3.25% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 3.19% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.19% | +1.74% |
Сравнение комиссий RFCI и VGMS
RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFCI и VGMS
Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности VGMS в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 4.56% | 4.55% | 4.30% | 3.55% | 2.26% | 3.45% | 2.04% | 2.66% | 2.76% | 2.03% | 1.97% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.41% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFCI and VGMS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFCI has higher volatility (1.15%) compared to VGMS (0.83%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs VGMS's -2.46%.
On 1-year performance, VGMS leads with 5.08% vs 2.25% for RFCI. On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VGMS has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGMS has performed better with a 5.08% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.54% for RFCI.
VGMS has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 4.56% for RFCI.
They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.30% for VGMS.
VGMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFCI и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор