PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFCI с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFCI с MUSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RFCI returned 4.64%/yr vs 6.36%/yr for MUSI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности RFCI и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у MUSI с доходностью 0.76%.

RFCI

1 день
0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.31%
3 года*
4.64%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFCI и MUSI

2026 (YTD)20252024202320222021
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		0.29%6.85%2.64%5.97%-9.27%0.16%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%

Correlation

The correlation between RFCI and MUSI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.83

The correlation between RFCI and MUSI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic Core Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с RFCI:
RFCI с GABFRFCI с AINPRFCI с OGSPRFCI с DMXRFCI с DIALRFCI с EQLRFCI с SDOG
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM

Доходность на риск

RFCI vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFCIMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.71

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.55

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.03

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

7.28

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFCI vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSI равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFCIMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RFCI и MUSI

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, примерно равная максимальной просадке MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFCIMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-13.91%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.78%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.10%

-4.16%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.98%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.22%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.78%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и MUSI

RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеют волатильность 1.29% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFCIMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.23%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.60%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.34%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

4.84%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

4.84%

+0.11%

Сравнение комиссий RFCI и MUSI

RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и MUSI

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности MUSI в 5.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		4.54%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RFCI and MUSI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFCI has higher volatility (1.29%) compared to MUSI (1.23%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs MUSI's -13.91%.

On 3-year performance, MUSI leads with 6.36% vs 4.64% for RFCI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MUSI has performed better with a 6.36% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.54% for RFCI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.54% for RFCI.

They also come from different issuers: SS&C and American Century. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.36% for MUSI.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFCI и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор