Сравнение RFCI с BFOR
RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) are both exchange-traded funds - RFCI is a Multisector Bonds fund actively managed by SS&C, while BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index. RFCI is actively managed, while BFOR is passively managed. Over the past 10 years, RFCI returned 2.08%/yr vs 13.11%/yr for BFOR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for BFOR.
Доходность
Сравнение доходности RFCI и BFOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFCI показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BFOR с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции RFCI уступали акциям BFOR по среднегодовой доходности: 2.08% против 13.11% соответственно.
RFCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.08%
BFOR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам RFCI и BFOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 0.35% | 6.85% | 2.64% | 5.97% | -9.27% | -1.48% | 6.48% | 8.69% | -1.30% | 3.14% |
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 12.73% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
Correlation
The correlation between RFCI and BFOR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г. | 0.06 |
Over the past year, RFCI and BFOR have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFCI vs. BFOR — Ранг доходности на риск
RFCI
BFOR
Сравнение RFCI c BFOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFCI | BFOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.75 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 10.06 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFCI и BFOR
Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и BFOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFCI | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -41.27% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -8.98% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | -21.91% | +16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.46% | -25.93% | +12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | -41.27% | +27.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.71% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -6.40% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.45% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFCI и BFOR
Текущая волатильность для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) составляет 1.00%, в то время как у ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что RFCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFCI | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 4.11% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 10.97% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 15.03% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 19.46% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 20.40% | -15.46% |
Сравнение комиссий RFCI и BFOR
RFCI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BFOR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFCI и BFOR
Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BFOR в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.53% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 4.55% | 4.55% | 4.30% | 3.55% | 2.26% | 3.45% | 2.04% | 2.66% | 2.76% | 2.03% | 1.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFCI and BFOR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFOR has higher volatility (4.11%) compared to RFCI (1.00%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs BFOR's -41.27%.
On 10-year performance, BFOR leads with 13.11% vs 2.08% for RFCI. On fees, RFCI is cheaper at 0.54% per year. On volatility, RFCI has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BFOR has performed better with a 13.11% return vs 2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFCI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.
RFCI has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.53% for BFOR.
RFCI is categorized as Multisector Bonds, while BFOR is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.65% for BFOR.
BFOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFCI и BFOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор