PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFCI с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFCI и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFCI и CARY


2026 (YTD)20252024
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF
-0.19%6.85%0.23%
CARY
Angel Oak Income ETF
0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.


RFCI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.34%
10 лет*

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Dynamic Core Income ETF

Angel Oak Income ETF

Сравнение комиссий RFCI и CARY

RFCI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.


Доходность на риск

RFCI vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 4848
Ранг коэф-та Мартина

CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFCICARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

3.05

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

4.48

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.66

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

4.91

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

18.21

-13.12

RFCI vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFCICARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.05

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.82

-2.40

Корреляция

Корреляция между RFCI и CARY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и CARY

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности CARY в 6.07%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF
4.51%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%
CARY
Angel Oak Income ETF
6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFCI и CARY

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и CARY.


Загрузка...

Показатели просадок


RFCICARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-1.28%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-1.28%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.84%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.22%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.34%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и CARY

RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что RFCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFCICARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.89%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.27%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

2.05%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

2.18%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

2.18%

+2.78%