Сравнение RFCI с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Angel Oak Income ETF (CARY).
RFCI и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFCI - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RFCI и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFCI и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | -0.19% | 6.85% | 0.23% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, RFCI показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.
RFCI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFCI и CARY
RFCI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
RFCI vs. CARY — Ранг доходности на риск
RFCI
CARY
Сравнение RFCI c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFCI | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.05 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 4.48 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.66 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.91 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 18.21 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFCI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.05 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.82 | -2.40 |
Корреляция
Корреляция между RFCI и CARY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFCI и CARY
Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 4.51% | 4.55% | 4.30% | 3.55% | 2.26% | 3.45% | 2.04% | 2.66% | 2.76% | 2.03% | 1.97% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFCI и CARY
Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFCI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -1.28% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.28% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.84% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -0.22% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.34% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFCI и CARY
RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что RFCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFCI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.89% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.27% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 2.05% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 2.18% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 2.18% | +2.78% |