PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFCI с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFCI с ACES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - RFCI is a Multisector Bonds fund actively managed by SS&C, while ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. RFCI is actively managed, while ACES is passively managed. Over the past 5 years, RFCI returned 1.22%/yr vs -8.73%/yr for ACES. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности RFCI и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью 28.72%.

RFCI

1 день
-0.30%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.60%
3 года*
4.55%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFCI и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		0.13%6.85%2.64%5.97%-9.27%-1.48%6.48%8.69%0.70%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%

Correlation

The correlation between RFCI and ACES is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.16

The correlation between RFCI and ACES shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic Core Income ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с RFCI:
RFCI с GABFRFCI с AINPRFCI с OGSPRFCI с DMXRFCI с EQLRFCI с DIALRFCI с SDOG
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

RFCI vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFCIACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.18

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.77

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.03

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

10.16

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFCI vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа ACES равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFCIACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.18

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RFCI и ACES

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFCIACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-79.05%

+64.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-17.44%

+14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.10%

-58.68%

+53.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

-74.44%

+60.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-56.41%

+55.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-38.87%

+35.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

6.91%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и ACES

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) составляет 1.29%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что RFCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFCIACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

9.99%

-8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

22.55%

-19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

32.42%

-28.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

36.17%

-31.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

35.59%

-30.64%

Сравнение комиссий RFCI и ACES

RFCI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и ACES

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ACES в 0.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		4.54%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RFCI and ACES have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.99%) compared to RFCI (1.29%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, RFCI leads with 1.22% vs -8.73% for ACES. On fees, RFCI is cheaper at 0.54% per year. On volatility, RFCI has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFCI has performed better with a 1.22% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFCI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

RFCI has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.54% for ACES.

RFCI is categorized as Multisector Bonds, while ACES is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.55% for ACES.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFCI и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор