PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBSX с RTDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFBSX с RTDYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFBSX (Russell Investments Short Duration Bond Fund) and RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) are both mutual funds - RFBSX is a Short-Term Bond fund managed by Russell, while RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RFBSX returned 2.30%/yr vs 14.35%/yr for RTDYX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. RFBSX charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for RTDYX.

Доходность

Сравнение доходности RFBSX и RTDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFBSX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у RTDYX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции RFBSX уступали акциям RTDYX по среднегодовой доходности: 2.30% против 14.35% соответственно.

RFBSX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.87%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.30%

RTDYX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.29%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFBSX и RTDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.67%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%1.33%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		11.29%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%

Correlation

The correlation between RFBSX and RTDYX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.02

Over the past year, RFBSX and RTDYX have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Short Duration Bond Fund

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RGEAXRFBSX с RINYXRFBSX с RMYYXRFBSX с RLVSXRFBSX с RALVXRFBSX с SWSBX
Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с XSLVRTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYXRTDYX с RCLVX

Доходность на риск

RFBSX vs. RTDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBSX c RTDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBSXRTDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.36

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.26

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.43

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.28

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

15.29

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBSX vs. RTDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBSX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTDYX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBSX и RTDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBSXRTDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.36

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.53

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.32

0.65

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.61

+0.42

Просадки

Сравнение просадок RFBSX и RTDYX

Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки RTDYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и RTDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFBSXRTDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-37.43%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-8.33%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-37.43%

+36.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-37.43%

+29.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.80%

-37.43%

+29.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-4.23%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.29%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.78%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBSX и RTDYX

Текущая волатильность для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) составляет 0.49%, в то время как у Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFBSXRTDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

2.85%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

8.71%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

11.60%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

24.41%

-22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

22.10%

-20.35%

Сравнение комиссий RFBSX и RTDYX

RFBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RTDYX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBSX и RTDYX

Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности RTDYX в 31.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.70%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		31.42%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%

Часто задаваемые вопросы

RFBSX and RTDYX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTDYX has higher volatility (2.85%) compared to RFBSX (0.49%). In terms of maximum drawdown, RFBSX dropped -9.71% vs RTDYX's -37.43%.

RFBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFBSX и RTDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор