Сравнение RFBSX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RFBSX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFBSX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 0.22% | 5.92% | 4.67% | 5.06% | -4.95% | -0.75% | 4.98% | 4.69% | 1.09% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
RFBSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.33%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBSX и GPICX
RFBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
RFBSX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
RFBSX
GPICX
Сравнение RFBSX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBSX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.51 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 3.71 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.94 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 5.53 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 32.23 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.51 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 2.12 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.75 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между RFBSX и GPICX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBSX и GPICX
Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 4.62% | 4.85% | 3.91% | 2.83% | 0.68% | 1.72% | 2.23% | 2.43% | 2.32% | 1.33% | 1.73% | 1.48% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFBSX и GPICX
Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFBSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -3.10% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.52% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -2.79% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.04% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.57% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.09% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBSX и GPICX
Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFBSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.37% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.56% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.14% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 1.10% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 1.07% | +0.67% |