PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBSX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBSX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBSX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBSX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.22%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%1.28%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

RFBSX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.20%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.33%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Short Duration Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RGEAXRFBSX с RLVSXRFBSX с RMYYXRFBSX с SWSBXRFBSX с GPARXRFBSX с RALVX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий RFBSX и DHEAX

RFBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

RFBSX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBSX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBSXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

4.21

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

6.76

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.25

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

9.96

-5.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.04

38.15

-21.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBSX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBSX на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBSX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBSXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

4.21

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

2.78

-1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.74

-0.72

Корреляция

Корреляция между RFBSX и DHEAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBSX и DHEAX

Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.62%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFBSX и DHEAX

Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBSXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-12.34%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.50%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-5.06%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.19%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-0.82%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.13%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBSX и DHEAX

Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBSXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.43%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.80%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.19%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

1.51%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

2.29%

-0.55%