Сравнение RFBAX с CAUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX).
RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности RFBAX и CAUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFBAX и CAUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у CAUSX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции RFBAX превзошли акции CAUSX по среднегодовой доходности: 1.05% против 0.75% соответственно.
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBAX и CAUSX
RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CAUSX в 0.75%.
Доходность на риск
RFBAX vs. CAUSX — Ранг доходности на риск
RFBAX
CAUSX
Сравнение RFBAX c CAUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBAX | CAUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.38 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.57 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.07 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.89 | +3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 2.16 | +13.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBAX | CAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.38 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.03 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.19 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между RFBAX и CAUSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBAX и CAUSX
Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности CAUSX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок RFBAX и CAUSX
Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки CAUSX в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и CAUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFBAX | CAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -14.35% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.77% | -3.85% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -12.17% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.03% | -14.35% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.96% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -3.20% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.59% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBAX и CAUSX
Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFBAX | CAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.84% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 3.07% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 5.29% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 4.91% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 4.04% | -2.26% |