Сравнение REXC с SPMO
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности REXC и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 29.91%
- 6 месяцев
- 28.13%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- 42.47%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам REXC и SPMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.74% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.05% |
Correlation
The correlation between REXC and SPMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. SPMO — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение REXC c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и SPMO
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -30.95% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -4.53% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -4.59% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 20.55% | +33.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.79% | 19.88% | +33.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 20.60% | +33.19% |
Сравнение комиссий REXC и SPMO
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и SPMO
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.68% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and SPMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
SPMO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while SPMO is Momentum. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для REXC и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор