PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REXC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REXC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


REXC

1 день
-4.04%
1 месяц
-6.45%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
-4.53%
1 месяц
6.65%
С начала года
29.91%
6 месяцев
28.13%
1 год
43.55%
3 года*
42.47%
5 лет*
22.89%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REXC и SPMO


Correlation

The correlation between REXC and SPMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Rare Earths Ex-China ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

REXC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REXC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REXC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REXCSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

REXC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REXC и SPMO

Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и SPMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REXCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-30.95%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-4.53%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-4.59%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности REXC и SPMO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REXCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.79%

20.55%

+33.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.79%

19.88%

+33.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.79%

20.60%

+33.19%

Сравнение комиссий REXC и SPMO

REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REXC и SPMO

REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REXC
Sprott Rare Earths Ex-China ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы


REXC and SPMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.

SPMO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for REXC.

REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while SPMO is Momentum. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REXC и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор