Сравнение REXC с IGE
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. REXC charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for IGE.
Доходность
Сравнение доходности REXC и IGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам REXC и IGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | -16.36% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | -4.75% |
Correlation
The correlation between REXC and IGE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. IGE — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGE
Сравнение REXC c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | IGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и IGE
Максимальная просадка REXC за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и IGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -67.55% | +39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -7.81% | -20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -18.84% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и IGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.38% | 16.44% | +33.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 22.31% | +28.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.38% | 24.87% | +25.51% |
Сравнение комиссий REXC и IGE
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и IGE
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.05% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and IGE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
IGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while IGE is Energy Equities. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.39% for IGE.
Подберите оптимальное распределение для REXC и IGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор