Сравнение REXC с ISTM
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds - REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index while ISTM tracks the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.
Доходность
Сравнение доходности REXC и ISTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTM
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и ISTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.74% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | -8.71% |
Correlation
The correlation between REXC and ISTM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. ISTM — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISTM
Сравнение REXC c ISTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | ISTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и ISTM
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, примерно равная максимальной просадке ISTM в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и ISTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -22.20% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -18.92% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -6.64% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и ISTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 31.35% | +22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.79% | 24.24% | +29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 24.24% | +29.55% |
Сравнение комиссий REXC и ISTM
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISTM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и ISTM
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.33% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and ISTM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
ISTM has the higher dividend yield at 14.33%, compared with 0.00% for REXC.
REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.49% for ISTM.
Подберите оптимальное распределение для REXC и ISTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор