PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с TSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REW и TSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и TSPY Lift ETF (TSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

TSYX

1 день
-0.23%
1 месяц
5.90%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и TSYX


Correlation

The correlation between REW and TSYX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г.

-0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

TSPY Lift ETF

Доходность на риск

REW vs. TSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина

TSYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c TSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REWTSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

REW vs. TSYX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REWTSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

1.23

-2.02

Просадки

Сравнение просадок REW и TSYX

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и TSYX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REWTSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-13.39%

-86.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.39%

-99.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-2.95%

-83.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и TSYX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REWTSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

18.13%

+24.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

18.13%

+33.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

18.13%

+30.71%

Сравнение комиссий REW и TSYX

REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и TSYX

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности TSYX в 6.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology
10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
TSYX
TSPY Lift ETF
6.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REW and TSYX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 6.19% for TSYX.

They also come from different issuers: ProShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.98% for TSYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и TSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор