PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REW и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.


REW

1 день
2.13%
1 месяц
-32.71%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-47.77%
1 год
-65.29%
3 года*
-47.19%
5 лет*
-40.21%
10 лет*
-45.16%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и QTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
REW
ProShares UltraShort Technology
-48.44%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-45.28%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between REW and QTAP is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.89

The correlation between REW and QTAP shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

REW vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина

QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REWQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-11.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

2.23

-1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

15.20

-16.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

80.04

-82.05

REW vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REWQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

4.62

-6.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.73

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.75

-1.54

Просадки

Сравнение просадок REW и QTAP

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и QTAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REWQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-29.44%

-70.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-1.69%

-64.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-13.03%

-73.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-29.44%

-64.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.10%

-99.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-5.04%

-81.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.60%

0.32%

+32.28%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и QTAP

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REWQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

1.33%

+13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

3.97%

+30.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

5.56%

+36.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.64%

18.89%

+32.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

18.77%

+30.06%

Сравнение комиссий REW и QTAP

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и QTAP

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REW
ProShares UltraShort Technology
11.04%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Часто задаваемые вопросы


REW and QTAP have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (14.84%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -40.21% for REW. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -40.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор