Сравнение REW с QTAP
REW (ProShares UltraShort Technology) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. REW is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, REW returned -40.21%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности REW и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.
REW
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -32.71%
- С начала года
- -48.44%
- 6 месяцев
- -47.77%
- 1 год
- -65.29%
- 3 года*
- -47.19%
- 5 лет*
- -40.21%
- 10 лет*
- -45.16%
QTAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REW и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -48.44% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -45.28% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.67% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Correlation
The correlation between REW and QTAP is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | -0.89 |
The correlation between REW and QTAP shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. QTAP — Ранг доходности на риск
REW
QTAP
Сравнение REW c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 2.23 | -1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 15.20 | -16.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 80.04 | -82.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.56 | 4.62 | -6.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 | 0.73 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.75 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок REW и QTAP
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -29.44% | -70.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.25% | -1.69% | -64.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -13.03% | -73.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -29.44% | -64.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.10% | -99.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.88% | -5.04% | -81.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.60% | 0.32% | +32.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и QTAP
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 1.33% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.14% | 3.97% | +30.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 5.56% | +36.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.64% | 18.89% | +32.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 18.77% | +30.06% |
Сравнение комиссий REW и QTAP
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и QTAP
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REW ProShares UltraShort Technology | 11.04% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
REW and QTAP have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REW has higher volatility (14.84%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -40.21% for REW. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -40.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for REW.
REW has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор