PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с QTAP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. REW is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, REW returned -37.94%/yr vs 12.76%/yr for QTAP. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности REW и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.22%.

REW

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-43.64%
6 месяцев
-41.62%
1 год
-57.85%
3 года*
-45.39%
5 лет*
-37.94%
10 лет*
-45.33%

QTAP

1 день
0.41%
1 месяц
-1.07%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.12%
1 год
21.83%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
REW
ProShares UltraShort Technology		-43.64%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-47.69%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.22%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between REW and QTAP is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.89

The correlation between REW and QTAP shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с ^GSPCREW с SPYREW с SSG
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XLKQTAP с XXXXQTAP с QQQM

Доходность на риск

REW vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REWQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
3.62

-4.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.20
5.88

-8.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.91

-1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

8.80

-9.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

48.87

-50.87

REW vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и QTAP

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-29.44%

-70.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.83%

-2.49%

-59.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-13.03%

-73.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-29.44%

-64.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.36%

-98.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.90%

-4.99%

-81.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.52%

0.45%

+29.07%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и QTAP

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.33%

3.01%

+21.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.77%

4.94%

+34.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.39%

6.05%

+41.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.56%

18.92%

+33.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.29%

18.70%

+30.59%

Сравнение комиссий REW и QTAP

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и QTAP

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REW
ProShares UltraShort Technology		8.84%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Часто задаваемые вопросы

REW and QTAP have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (24.33%) compared to QTAP (3.01%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.76% vs -37.94% for REW. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.76% return vs -37.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор