Сравнение REVS с MFVL
REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. REVS is passively managed, while MFVL is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REVS charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности REVS и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 1.07%.
REVS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REVS и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 12.59% | 0.97% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 1.07% | 1.39% |
Correlation
The correlation between REVS and MFVL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REVS vs. MFVL — Ранг доходности на риск
REVS
MFVL
Сравнение REVS c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REVS | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REVS | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок REVS и MFVL
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REVS | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -7.03% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.63% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -2.42% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REVS | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 12.14% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 12.14% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 12.14% | +6.98% |
Сравнение комиссий REVS и MFVL
REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и MFVL
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.89% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
REVS and MFVL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
REVS has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Motley Fool. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для REVS и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор