PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REVS с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

REVS и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности REVS и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REVS и LVDS

2026 (YTD)2025
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.72%8.55%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

REVS

1 день
0.52%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.01%
1 год
17.19%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с SRLNREVS с DFUVREVS с VIGREVS с ECONREVS с ELCV
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с PRFLVDS с CSTKLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BBUSLVDS с BLCV

Сравнение комиссий REVS и LVDS

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF

Доходность на риск

REVS vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.37

-0.76

Корреляция

Корреляция между REVS и LVDS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и LVDS

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		2.09%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REVS и LVDS

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

REVSLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-6.64%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-4.41%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-1.06%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

REVSLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

10.28%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

10.28%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

10.28%

+9.01%