PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REVS с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с LVDS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. REVS is passively managed, while LVDS is actively managed. Over the past year, REVS returned 26.02% vs 27.72% for LVDS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. REVS charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности REVS и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 18.86%.

REVS

1 день
-0.33%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
13.07%
С начала года
15.98%
1 год
26.02%
3 года*
17.86%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

LVDS

1 день
-0.31%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
15.06%
С начала года
18.86%
1 год
27.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и LVDS

2026 (YTD)2025
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		15.98%8.67%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		18.86%7.40%

Correlation

The correlation between REVS and LVDS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.91

The correlation between REVS and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REVS и LVDS

Секторы
REVS
LVDS

Финансовые услуги

18.3%
18.7%

Технологии

16.4%
18.7%

Промышленность

11.8%
12.1%

Здравоохранение

11.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.4%

Энергетика

6.7%
6.6%

Коммунальные услуги

4.4%
4.7%

Недвижимость

4.2%
4.1%

Сырьевые материалы

4.0%
2.7%

Финансовые услуги

REVS
18.3%
LVDS
18.7%

Технологии

REVS
16.4%
LVDS
18.7%

Промышленность

REVS
11.8%
LVDS
12.1%

Здравоохранение

REVS
11.4%
LVDS
10.1%

Коммуникационные услуги

REVS
8.3%
LVDS
7.5%

Потребительский циклический сектор

REVS
7.7%
LVDS
8.4%

Потребительский защитный сектор

REVS
6.8%
LVDS
6.4%

Энергетика

REVS
6.7%
LVDS
6.6%

Коммунальные услуги

REVS
4.4%
LVDS
4.7%

Недвижимость

REVS
4.2%
LVDS
4.1%

Сырьевые материалы

REVS
4.0%
LVDS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SRLNREVS с SCHDREVS с DFUVREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY

Доходность на риск

REVS vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REVSLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.66

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.77

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.19

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

16.99

-3.30

REVS vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVDS равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и LVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REVS и LVDS

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-6.64%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.64%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.31%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-0.91%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.64%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и LVDS

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) имеют волатильность 3.02% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.91%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.17%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

10.51%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

10.55%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

10.55%

+8.46%

Сравнение комиссий REVS и LVDS

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и LVDS

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности LVDS в 7.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.57%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.84%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, REVS and LVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REVS has higher volatility (3.02%) compared to LVDS (2.91%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs LVDS's -6.64%.

On 1-year performance, LVDS leads with 27.72% vs 26.02% for REVS. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 27.72% return vs 26.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 1.84% for REVS.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.30% for LVDS.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор