Сравнение REVS с ISCMF
REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - REVS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, REVS returned 18.35%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REVS и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
REVS
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REVS и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 11.76% | 16.80% | 16.36% | 13.46% | -4.29% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between REVS and ISCMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REVS vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
REVS
ISCMF
Сравнение REVS c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REVS | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.31 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 5.53 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 11.85 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REVS и ISCMF
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REVS | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -25.42% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -5.69% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -7.62% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -5.26% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -13.35% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.65% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и ISCMF
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 3.19%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REVS | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.11% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 15.45% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 17.84% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 14.29% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.29% | +4.79% |
Сравнение комиссий REVS и ISCMF
И REVS, и ISCMF имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и ISCMF
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.90% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
REVS and ISCMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to REVS (3.19%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, REVS leads with 18.35% vs 16.78% for ISCMF. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, REVS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, REVS has performed better with a 18.35% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REVS and ISCMF have the same expense ratio: 0.19% per year.
REVS has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for ISCMF.
REVS is categorized as Large Cap Value Equities, while ISCMF is Commodities. REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares.
REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REVS и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор