PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REVS с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REVS и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REVS и ILCV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
1.72%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%7.21%

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.


REVS

1 день
0.52%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.01%
1 год
17.19%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.68%
10 лет*

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий REVS и ILCV

REVS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

REVS vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REVS
Ранг доходности на риск REVS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 5656
Ранг коэф-та Мартина

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REVSILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.11

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.60

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

6.69

-0.84

REVS vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REVSILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Корреляция

Корреляция между REVS и ILCV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и ILCV

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности ILCV в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
2.09%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок REVS и ILCV

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и ILCV.


Загрузка...

Показатели просадок


REVSILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-58.63%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.82%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-18.58%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-4.51%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-9.39%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.50%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и ILCV

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REVSILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.78%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.65%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.28%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.25%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

16.68%

+2.61%