Сравнение REVS с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
REVS и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REVS и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REVS и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.72% | 16.80% | 16.36% | 13.46% | -6.20% | 28.52% | 1.37% | 7.22% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.
REVS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REVS и IGF
REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
REVS vs. IGF — Ранг доходности на риск
REVS
IGF
Сравнение REVS c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REVS | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.09 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.76 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.10 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 15.49 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REVS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.09 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между REVS и IGF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и IGF
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности IGF в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 2.09% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок REVS и IGF
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| REVS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -58.33% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -8.74% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -20.83% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -3.10% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -11.95% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.75% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и IGF
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REVS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.90% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.33% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 12.73% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.89% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.80% | +2.49% |