Сравнение REVS с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
REVS и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REVS и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REVS и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.72% | 16.80% | 16.36% | 13.46% | -6.20% | 28.52% | 1.37% | 7.22% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
REVS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REVS и HDV
REVS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
REVS vs. HDV — Ранг доходности на риск
REVS
HDV
Сравнение REVS c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REVS | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.60 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.27 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REVS | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между REVS и HDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и HDV
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 2.09% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок REVS и HDV
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| REVS | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -37.04% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -9.78% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -15.42% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -3.84% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -3.09% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.69% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и HDV
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REVS | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.95% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.18% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 12.80% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 12.80% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 15.70% | +3.59% |