PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - REVS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REVS returned 11.31%/yr vs 10.47%/yr for HDV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REVS charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности REVS и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.

REVS

1 день
0.98%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.20%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и HDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		12.59%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%4.89%

Correlation

The correlation between REVS and HDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between REVS and HDV has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REVS и HDV

Секторы
REVS
HDV

Финансовые услуги

20.7%
11.1%

Технологии

12.3%
8.2%

Здравоохранение

12.2%
16.5%

Промышленность

12.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
24.1%

Энергетика

6.5%
22.3%

Коммунальные услуги

4.4%
9.2%

Недвижимость

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Финансовые услуги

REVS
20.7%
HDV
11.1%

Технологии

REVS
12.3%
HDV
8.2%

Здравоохранение

REVS
12.2%
HDV
16.5%

Промышленность

REVS
12.1%
HDV
1.4%

Коммуникационные услуги

REVS
8.4%
HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

REVS
7.6%
HDV
6.1%

Потребительский защитный сектор

REVS
7.5%
HDV
24.1%

Энергетика

REVS
6.5%
HDV
22.3%

Коммунальные услуги

REVS
4.4%
HDV
9.2%

Недвижимость

REVS
4.3%
HDV

-

Сырьевые материалы

REVS
4.0%
HDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с DFUVREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

REVS vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.29

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.38

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.30

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

11.97

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Просадки

Сравнение просадок REVS и HDV

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-37.04%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-5.18%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-10.49%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-15.42%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.09%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и HDV

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 2.68%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.23%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

7.54%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

9.75%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

12.82%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

15.73%

+3.39%

Сравнение комиссий REVS и HDV

REVS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и HDV

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.89%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REVS and HDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.23%) compared to REVS (2.68%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, REVS leads with 11.31% vs 10.47% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, REVS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REVS has performed better with a 11.31% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for REVS.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.89% for REVS.

REVS is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.08% for HDV.

REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор