PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REVS с FEGE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

REVS и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности REVS и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REVS и FEGE

2026 (YTD)20252024
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.79%16.80%-0.31%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.51%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.51%.

REVS

1 день
0.06%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.31%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

FEGE

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.40%
1 год
26.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с SRLNREVS с DFUVREVS с VIGREVS с ECONREVS с ELCV
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий REVS и FEGE

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF

Доходность на риск

REVS vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.72

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.33

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.47

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

9.43

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.86

-1.25

Корреляция

Корреляция между REVS и FEGE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и FEGE

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FEGE в 1.25%

TTM2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		2.09%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REVS и FEGE

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

REVSFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-11.13%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-10.96%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-8.33%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-1.39%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.87%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и FEGE

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 4.14%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REVSFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.50%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.90%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.66%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.85%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

14.85%

+4.44%