PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с CBSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с CBSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. REVS is passively managed, while CBSE is actively managed. Over the past 5 years, REVS returned 11.31%/yr vs 12.51%/yr for CBSE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REVS charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.

Доходность

Сравнение доходности REVS и CBSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 32.12%.

REVS

1 день
0.98%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.20%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

CBSE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.76%
С начала года
32.12%
6 месяцев
28.70%
1 год
51.01%
3 года*
31.73%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и CBSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		12.59%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%5.18%
CBSE
Clough Select Equity ETF		32.12%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%

Correlation

The correlation between REVS and CBSE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.70

The correlation between REVS and CBSE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

Clough Select Equity ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с DFUVREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN
Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с QQQCBSE с SPYCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с CBLSCBSE с VBR

Доходность на риск

REVS vs. CBSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c CBSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSCBSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.27

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.99

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.78

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

11.44

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. CBSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBSE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и CBSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSCBSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.12

Просадки

Сравнение просадок REVS и CBSE

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, примерно равная максимальной просадке CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и CBSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSCBSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-36.30%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-13.57%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-29.40%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-36.30%

+18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-12.30%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.47%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и CBSE

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 2.68%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSCBSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

7.68%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

17.58%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

22.55%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

24.06%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

23.78%

-4.66%

Сравнение комиссий REVS и CBSE

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и CBSE

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности CBSE в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.26%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.89%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%

Часто задаваемые вопросы

REVS and CBSE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSE has higher volatility (7.68%) compared to REVS (2.68%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs CBSE's -36.30%.

On 5-year performance, CBSE leads with 12.51% vs 11.31% for REVS. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, REVS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 12.51% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.

REVS has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.26% for CBSE.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Clough. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.85% for CBSE.

REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и CBSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор