PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

RETL и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RETL и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETL и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-19.19%-5.98%9.59%33.62%-80.80%-7.25%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

RETL

1 день
0.68%
1 месяц
-19.02%
С начала года
-19.19%
6 месяцев
-26.45%
1 год
18.30%
3 года*
1.43%
5 лет*
-27.66%
10 лет*
-5.94%

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с TECLRETL с PSIRETL с TQQQRETL с FAS
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий RETL и QTAP

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

RETL vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.29

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.05

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.81

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

12.95

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.29

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.45

Корреляция

Корреляция между RETL и QTAP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и QTAP

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.63%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и QTAP

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

RETLQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-29.44%

-62.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-12.04%

-25.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.12%

0.00%

-86.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.03%

-5.21%

-31.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.86%

1.68%

+14.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и QTAP

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETLQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

1.88%

+15.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

3.23%

+40.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.46%

16.38%

+56.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.82%

19.03%

+60.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.56%

19.03%

+60.53%