Сравнение RETL с ORLG
RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RETL charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности RETL и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RETL
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 10.63%
- 6 месяцев
- -10.33%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- -4.47%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RETL и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -7.23% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between RETL and ORLG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RETL vs. ORLG — Ранг доходности на риск
RETL
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RETL c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RETL | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RETL и ORLG
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RETL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -39.93% | -52.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | -34.91% | -46.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.87% | -20.65% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RETL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 59.08% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.45% | 59.08% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.93% | 59.08% | +20.85% |
Сравнение комиссий RETL и ORLG
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и ORLG
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.47% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
RETL and ORLG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.
RETL has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for ORLG.
RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for RETL and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для RETL и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор