Сравнение RESGX с TANDX
RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, RESGX returned 10.15%/yr vs 1.33%/yr for TANDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RESGX charges 0.85%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности RESGX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.98%.
RESGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 13.23%
TANDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -14.52%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RESGX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 24.62% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 10.96% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.98% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between RESGX and TANDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between RESGX and TANDX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
RESGX
TANDX
Сравнение RESGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESGX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.77 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | -0.88 | +6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | -1.91 | +20.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESGX и TANDX
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -93.98% | +56.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -16.90% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -93.98% | +73.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -93.98% | +70.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -93.98% | +91.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -20.77% | +15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 7.72% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и TANDX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что RESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 3.23% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 7.55% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 9.62% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 596.04% | -578.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 494.77% | -476.02% |
Сравнение комиссий RESGX и TANDX
RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и TANDX
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности TANDX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.68% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.17% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RESGX and TANDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RESGX has higher volatility (5.71%) compared to TANDX (3.23%). In terms of maximum drawdown, RESGX dropped -37.80% vs TANDX's -93.98%.
RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RESGX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор