Сравнение RESGX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RESGX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RESGX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.08% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 13.62% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
RESGX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.24%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RESGX и TANDX
RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
RESGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
RESGX
TANDX
Сравнение RESGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RESGX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.82 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | -1.08 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.69 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | -2.00 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RESGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.82 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.00 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.01 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между RESGX и TANDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и TANDX
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 7.77% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RESGX и TANDX
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RESGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -95.17% | +57.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -13.14% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -95.17% | +71.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -95.10% | +90.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -18.93% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.50% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и TANDX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RESGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.19% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 7.33% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 12.04% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 1,010.25% | -993.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 852.44% | -833.79% |