PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RESGX с MRGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RESGX и MRGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у MRGCX с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции RESGX уступали акциям MRGCX по среднегодовой доходности: 12.45% против 14.44% соответственно.


RESGX

1 день
2.43%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
17.34%
С начала года
26.29%
1 год
38.06%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.81%
10 лет*
12.45%
Всё время*
12.92%

MRGCX

1 день
1.77%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
10.98%
С начала года
11.55%
1 год
17.85%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.45%
10 лет*
14.44%
Всё время*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам RESGX и MRGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
26.29%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%
MRGCX
MFS Core Equity Fund Class C
11.55%11.47%31.22%21.54%-17.85%24.35%17.64%33.99%-4.85%23.51%

Correlation

The correlation between RESGX and MRGCX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.90

Over the past year, the correlation between RESGX and MRGCX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

MFS Core Equity Fund Class C

Доходность на риск

RESGX vs. MRGCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

MRGCX
Ранг доходности на риск MRGCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RESGX c MRGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RESGXMRGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

1.76

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

7.05

+8.17

RESGX vs. MRGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа MRGCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и MRGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RESGX и MRGCX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки MRGCX в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и MRGCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RESGXMRGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-54.44%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-9.64%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-19.35%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-23.55%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-33.47%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-9.02%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.40%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и MRGCX

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX) имеют волатильность 4.17% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RESGXMRGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.03%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.14%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

12.82%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.41%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

18.02%

+0.65%

Сравнение комиссий RESGX и MRGCX

RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MRGCX в 1.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и MRGCX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности MRGCX в 15.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGCX
MFS Core Equity Fund Class C
15.19%16.94%19.09%2.31%4.16%8.53%1.36%3.45%12.15%7.14%3.44%11.73%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
6.75%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RESGX and MRGCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RESGX has higher volatility (4.17%) compared to MRGCX (4.03%). In terms of maximum drawdown, RESGX dropped -37.80% vs MRGCX's -54.44%.

RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RESGX и MRGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор