PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGCX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGCX с MFEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRGCX (MFS Core Equity Fund Class C) and MFEIX (MFS Growth I) are both mutual funds - MRGCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by MFS, while MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MRGCX returned 14.52%/yr vs 17.67%/yr for MFEIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MRGCX charges 1.63%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.

Доходность

Сравнение доходности MRGCX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGCX показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции MRGCX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 14.52% против 17.67% соответственно.

MRGCX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.22%
С начала года
7.80%
6 месяцев
7.62%
1 год
19.12%
3 года*
20.57%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.52%

MFEIX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.64%
3 года*
26.61%
5 лет*
14.38%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGCX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGCX
MFS Core Equity Fund Class C		7.80%11.47%31.22%21.54%-17.85%24.35%17.64%33.99%-4.85%23.51%
MFEIX
MFS Growth I		6.29%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Correlation

The correlation between MRGCX and MFEIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.89

The correlation between MRGCX and MFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Core Equity Fund Class C

MFS Growth I

Часто сравнивают с MRGCX:
MRGCX с FGRTXMRGCX с MIGFXMRGCX с ORDNXMRGCX с FGLGXMRGCX с FZALXMRGCX с AFNIXMRGCX с RESGX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Доходность на риск

MRGCX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGCX
Ранг доходности на риск MRGCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGCX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGCX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGCXMFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.15

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.64

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.05

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

3.43

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGCX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGCX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGCX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGCXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.15

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MRGCX и MFEIX

Максимальная просадка MRGCX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGCX и MFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGCXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-72.24%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-17.30%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-23.24%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-36.11%

+12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-36.11%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.34%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-23.73%

+14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.31%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGCX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX) составляет 2.58%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что MRGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGCXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.59%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.24%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

15.83%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

21.90%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.24%

-3.21%

Сравнение комиссий MRGCX и MFEIX

MRGCX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGCX и MFEIX

Дивидендная доходность MRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности MFEIX в 14.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		14.11%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
MRGCX
MFS Core Equity Fund Class C		15.71%16.94%19.09%2.31%4.16%8.53%1.36%3.45%12.15%7.14%3.44%11.73%

Часто задаваемые вопросы

MRGCX and MFEIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEIX has higher volatility (3.59%) compared to MRGCX (2.58%). In terms of maximum drawdown, MRGCX dropped -54.44% vs MFEIX's -72.24%.

MRGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGCX и MFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор