PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGCX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGCX с VSTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRGCX (MFS Core Equity Fund Class C) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MRGCX returned 11.89%/yr vs 13.07%/yr for VSTSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MRGCX charges 1.63%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности MRGCX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGCX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.99%.

MRGCX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.22%
С начала года
7.80%
6 месяцев
7.62%
1 год
19.12%
3 года*
20.57%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.52%

VSTSX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.14%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGCX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGCX
MFS Core Equity Fund Class C		7.80%11.47%31.22%21.54%-17.85%24.35%17.64%33.99%-4.85%22.42%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.99%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between MRGCX and VSTSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between MRGCX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Core Equity Fund Class C

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MRGCX:
MRGCX с FGRTXMRGCX с MIGFXMRGCX с ORDNXMRGCX с FGLGXMRGCX с FZALXMRGCX с AFNIXMRGCX с RESGX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

MRGCX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGCX
Ранг доходности на риск MRGCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGCX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGCX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGCXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.47

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.37

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.38

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

15.60

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGCX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGCX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGCX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGCXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.47

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MRGCX и VSTSX

Максимальная просадка MRGCX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGCX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGCXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-34.97%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.92%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-19.36%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-25.35%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-4.89%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.93%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGCX и VSTSX

Текущая волатильность для MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX) составляет 2.58%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что MRGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGCXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.95%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.19%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.19%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.36%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.76%

-0.73%

Сравнение комиссий MRGCX и VSTSX

MRGCX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGCX и VSTSX

Дивидендная доходность MRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности VSTSX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGCX
MFS Core Equity Fund Class C		15.71%16.94%19.09%2.31%4.16%8.53%1.36%3.45%12.15%7.14%3.44%11.73%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MRGCX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTSX has higher volatility (2.95%) compared to MRGCX (2.58%). In terms of maximum drawdown, MRGCX dropped -54.44% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGCX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор