- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 2 янв. 1997 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRGCX
MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции MRGCX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRGCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,754.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX) показал доход в 7.80% с начала года и 19.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRGCX составила 14.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
MFS Core Equity Fund Class C
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 14.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MRGCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MRGCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.76% | -1.12% | -4.88% | 9.23% | 2.60% | 0.51% | 7.80% | ||||||
| 2025 | 4.36% | -2.95% | -5.88% | -0.93% | 6.07% | 4.35% | 1.91% | 1.59% | 1.93% | 1.00% | 0.38% | -0.33% | 11.47% |
| 2024 | 1.05% | 5.58% | 3.22% | -4.90% | 4.18% | 2.36% | 1.37% | 1.87% | 1.35% | -0.44% | 6.21% | 6.16% | 31.22% |
| 2023 | 6.34% | -3.27% | 2.45% | 1.66% | -0.48% | 6.37% | 2.75% | -1.86% | -4.74% | -2.19% | 9.09% | 4.54% | 21.54% |
| 2022 | -5.97% | -2.09% | 2.00% | -7.96% | 0.82% | -7.57% | 8.75% | -4.31% | -8.38% | 8.07% | 4.55% | -5.31% | -17.85% |
| 2021 | -1.38% | 3.03% | 3.94% | 5.48% | 0.49% | 2.06% | 2.57% | 2.70% | -4.66% | 6.19% | -2.13% | 4.28% | 24.35% |
Метрики бенчмарка
MFS Core Equity Fund Class C has an annualized alpha of 1.35%, beta of 0.95, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.75%) than losses (94.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 98.75%
- Участие в снижении
- 94.73%
Комиссия
Комиссия MRGCX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRGCX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Core Equity Fund Class C (MRGCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRGCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.93 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 13.52 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Core Equity Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.56 | $6.56 | $7.76 | $0.86 | $1.30 | $3.39 | $0.47 | $1.03 | $2.82 | $1.94 | $0.81 | $2.59 |
Дивидендный доход | 15.71% | 16.94% | 19.09% | 2.31% | 4.16% | 8.53% | 1.36% | 3.45% | 12.15% | 7.14% | 3.44% | 11.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Core Equity Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.56 | $6.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.76 | $7.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $3.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Core Equity Fund Class C показал максимальную просадку в 54.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Core Equity Fund Class C составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.44%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.87%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 3mo | 5y 4moсент. 2000 г. - янв. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 27d | 5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.55%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 20dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.91%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 29d | 5mo 19dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| MRGCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -56.78% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.10% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -25.43% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -33.92% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.74% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -10.72% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.97% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MRGCX
Добавьте MFS Core Equity Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRGCX