PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REREX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REREX с GQEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REREX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, REREX returned 4.69%/yr vs 10.23%/yr for GQEPX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REREX charges 0.81%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности REREX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REREX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 6.44%.

REREX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.58%
С начала года
11.28%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.06%
3 года*
15.63%
5 лет*
4.69%
10 лет*
9.04%

GQEPX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
5.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REREX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		11.28%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-10.05%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.44%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between REREX and GQEPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.59

The correlation between REREX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с REREX:
REREX с VEUSXREREX с SSHQXREREX с SICNXREREX с FSPSXREREX с VOOREREX с RERGXREREX с BRXIX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

REREX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REREX
Ранг доходности на риск REREX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REREX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REREXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.49

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.78

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.73

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

1.64

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REREX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REREXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.49

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.28

Просадки

Сравнение просадок REREX и GQEPX

Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REREXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-28.45%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-6.77%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-18.97%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-20.49%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-9.14%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-5.81%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.02%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и GQEPX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что REREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REREXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.72%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

7.71%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

10.09%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.87%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.72%

-1.80%

Сравнение комиссий REREX и GQEPX

REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и GQEPX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		12.69%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%

Часто задаваемые вопросы

REREX and GQEPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REREX has higher volatility (5.50%) compared to GQEPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, REREX dropped -54.00% vs GQEPX's -28.45%.

REREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REREX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор