PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPYY с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REPYY с FLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REPYY (Repsol SA) is a stock, while FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Over the past 10 years, REPYY returned 14.09%/yr vs 3.51%/yr for FLTR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REPYY и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Repsol SA (REPYY) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPYY показывает доходность 49.15%, что значительно выше, чем у FLTR с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции REPYY превзошли акции FLTR по среднегодовой доходности: 14.09% против 3.51% соответственно.

REPYY

1 день
1.46%
1 месяц
0.80%
С начала года
49.15%
6 месяцев
45.64%
1 год
110.63%
3 года*
31.86%
5 лет*
21.37%
10 лет*
14.09%

FLTR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.40%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.49%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPYY и FLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPYY
Repsol SA		49.15%66.69%-13.03%-2.01%41.58%20.97%-30.67%6.40%-7.33%31.40%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		1.91%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%2.80%

Correlation

The correlation between REPYY and FLTR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.11

The correlation between REPYY and FLTR shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Repsol SA

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с REPYY:
REPYY с TEFREPYY с BBVAREPYY с SANREPYY с AAAUREPYY с GEF-BREPYY с BITOREPYY с ESLT
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с JBBBFLTR с USFRFLTR с TDTT

Доходность на риск

REPYY vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPYY
Ранг доходности на риск REPYY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPYY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPYY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPYY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPYY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPYY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPYY c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repsol SA (REPYY) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPYYFLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
6.77

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
12.78

-8.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

3.15

-1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

16.96

-10.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.36

101.23

-79.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPYY vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPYY на текущий момент составляет 3.81, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 6.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPYY и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPYYFLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

6.77

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

2.11

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок REPYY и FLTR

Максимальная просадка REPYY за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPYY и FLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPYYFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-17.84%

-47.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-0.31%

-16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.63%

-1.93%

-32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-3.06%

-32.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-17.84%

-47.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-0.04%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-0.67%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

0.05%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности REPYY и FLTR

Repsol SA (REPYY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что REPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPYYFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

0.25%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

0.62%

+24.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

0.79%

+28.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

2.13%

+26.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

5.00%

+27.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPYY и FLTR

Дивидендная доходность REPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности FLTR в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.73%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
REPYY
Repsol SA		4.30%5.69%8.07%5.03%4.22%2.41%8.21%8.35%2.97%4.31%3.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REPYY and FLTR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REPYY has higher volatility (9.74%) compared to FLTR (0.25%). In terms of maximum drawdown, REPYY dropped -65.56% vs FLTR's -17.84%.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 3.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPYY и FLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор