PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPIX с HCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REPIX с HCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REPIX (ProFunds Real Estate UltraSector Fund) and HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, REPIX returned 3.38%/yr vs 8.08%/yr for HCPIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REPIX charges 1.55%/yr vs 1.61%/yr for HCPIX.

Доходность

Сравнение доходности REPIX и HCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPIX показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у HCPIX с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции REPIX уступали акциям HCPIX по среднегодовой доходности: 3.38% против 8.08% соответственно.

REPIX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.46%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.59%
1 год
5.95%
3 года*
7.36%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
3.38%

HCPIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.29%
1 год
12.76%
3 года*
3.17%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPIX и HCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		10.11%-1.98%0.89%10.34%-38.59%59.56%-15.75%41.02%-9.97%11.32%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-9.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%

Correlation

The correlation between REPIX and HCPIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.54

The correlation between REPIX and HCPIX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Real Estate UltraSector Fund

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Часто сравнивают с REPIX:
REPIX с AAPLREPIX с UTPIXREPIX с BKPIXREPIX с BIPIXREPIX с RYTNXREPIX с BLPIXREPIX с PHPIX
Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с UDPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с ORIHCPIX с RMQHXHCPIX с BLPIXHCPIX с BIPIX

Доходность на риск

REPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPIX
Ранг доходности на риск REPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPIXHCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.60

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.04

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.82

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

1.95

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPIX vs. HCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HCPIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPIX и HCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPIXHCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.26

-0.12

Просадки

Сравнение просадок REPIX и HCPIX

Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и HCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPIXHCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-64.90%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-16.12%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-27.68%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.35%

-27.68%

-23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-40.66%

-17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-14.39%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.31%

-21.01%

-11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

6.72%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности REPIX и HCPIX

Текущая волатильность для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) составляет 5.69%, в то время как у ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что REPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPIXHCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.11%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

15.37%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

21.92%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

22.25%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

25.00%

+5.62%

Сравнение комиссий REPIX и HCPIX

REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии HCPIX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPIX и HCPIX

Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности HCPIX в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%0.00%0.00%0.00%
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		1.06%1.23%1.98%1.43%3.31%12.77%0.89%2.57%1.28%0.00%3.66%0.17%

Часто задаваемые вопросы

REPIX and HCPIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCPIX has higher volatility (6.11%) compared to REPIX (5.69%). In terms of maximum drawdown, REPIX dropped -91.23% vs HCPIX's -64.90%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPIX и HCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор