Сравнение REPIX с DXSLX
REPIX (ProFunds Real Estate UltraSector Fund) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, REPIX returned 3.57%/yr vs 27.72%/yr for DXSLX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REPIX charges 1.55%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.
Доходность
Сравнение доходности REPIX и DXSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REPIX показывает доходность 13.28%, а DXSLX немного выше – 13.76%. За последние 10 лет акции REPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 3.57% против 27.72% соответственно.
REPIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.57%
DXSLX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 30.86%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 27.72%
Сравнение доходности по годам REPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 13.28% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 13.76% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Correlation
The correlation between REPIX and DXSLX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2006 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between REPIX and DXSLX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
REPIX
DXSLX
Сравнение REPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.58 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 11.29 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REPIX и DXSLX
Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и DXSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -91.80% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -16.30% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -31.90% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.35% | -44.67% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.17% | -61.09% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -3.30% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -21.50% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.72% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPIX и DXSLX
Текущая волатильность для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) составляет 7.85%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что REPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 8.28% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 17.31% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 21.95% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 31.44% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 38.66% | -7.97% |
Сравнение комиссий REPIX и DXSLX
REPIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPIX и DXSLX
Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DXSLX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 6.70% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.03% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
REPIX and DXSLX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXSLX has higher volatility (8.28%) compared to REPIX (7.85%). In terms of maximum drawdown, REPIX dropped -91.23% vs DXSLX's -91.80%.
DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPIX и DXSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор