PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REMX с REXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REMX и REXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


REMX

1 день
-1.61%
1 месяц
-9.85%
С начала года
20.68%
6 месяцев
17.18%
1 год
127.27%
3 года*
4.39%
5 лет*
3.62%
10 лет*
9.96%

REXC

1 день
-2.30%
1 месяц
-8.60%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и REXC


Correlation

The correlation between REMX and REXC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Sprott Rare Earths Ex-China ETF

Доходность на риск

REMX vs. REXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

REXC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c REXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REMXREXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

REMX vs. REXC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMX и REXC

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки REXC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и REXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REMXREXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-21.22%

-68.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.15%

-15.78%

-43.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.82%

-7.36%

-59.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и REXC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REMXREXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.01%

53.49%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

53.49%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.15%

53.49%

-16.34%

Сравнение комиссий REMX и REXC

REMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии REXC в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и REXC

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как REXC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
1.46%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
REXC
Sprott Rare Earths Ex-China ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REMX and REXC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.

REMX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for REXC.

REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.65% for REXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и REXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор