Сравнение REMX с FMTL
REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds - REMX tracks the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index while FMTL tracks the Indxx Global Critical Metals Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMX charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for FMTL.
Доходность
Сравнение доходности REMX и FMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMX показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у FMTL с доходностью 12.97%.
REMX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 127.27%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 9.96%
FMTL
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMX и FMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 20.68% | 17.55% |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 12.97% | 21.85% |
Correlation
The correlation between REMX and FMTL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX vs. FMTL — Ранг доходности на риск
REMX
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение REMX c FMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMX | FMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMX и FMTL
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки FMTL в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и FMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX | FMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -22.44% | -67.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.15% | -15.30% | -43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.82% | -5.40% | -61.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и FMTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX | FMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.01% | 40.54% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 40.54% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 40.54% | -3.39% |
Сравнение комиссий REMX и FMTL
REMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FMTL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и FMTL
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FMTL в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.46% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
REMX and FMTL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
REMX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.06% for FMTL.
REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.65% for FMTL.
Подберите оптимальное распределение для REMX и FMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор