PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMIX с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с VSS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both funds - REMIX is a Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Over the past 5 years, REMIX returned 8.63%/yr vs 5.25%/yr for VSS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMIX charges 1.55%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMIX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 7.74%.

REMIX

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.70%
С начала года
13.77%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.65%
3 года*
10.77%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

VSS

1 день
0.02%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.83%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		13.77%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.74%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%

Correlation

The correlation between REMIX and VSS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.62

The correlation between REMIX and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

REMIX vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMIXVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.50

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.06

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

1.97

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.59

7.54

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMIX vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMIXVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.50

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.54

+0.45

Просадки

Сравнение просадок REMIX и VSS

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-43.51%

+25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-11.62%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-15.73%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-33.93%

+16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-5.08%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-9.64%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.04%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и VSS

Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что REMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.87%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

13.18%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

15.28%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

16.53%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

17.30%

-5.51%

Сравнение комиссий REMIX и VSS

REMIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и VSS

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VSS в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.41%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

REMIX and VSS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.87%) compared to REMIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs VSS's -43.51%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор